Einfache, exponentielle und gewichtete gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte sind ein technischer Indikator, der anzeigt, wie sich der Preis im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum hinweg bewegt hat. Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Trends hervorzuheben, Trendtrends aufzudecken und Handelssignale bereitzustellen. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, aber sie alle erzeugen eine einzige glatte Linie, die helfen kann zu zeigen, in welche Richtung sich der Kurs bewegt.

Einfache gleitende Durchschnittsberechnung

Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist ein Durchschnitt der letzten n Preise, wobei n die Anzahl der Perioden ist, in denen der Durchschnitt liegen soll.

• (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Ein Vier-Perioden-SMA mit Preisen von 1.2640, 1.2641, 1.2642 und 1.2641 ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 1. 2641 unter Verwendung der Berechnung (1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641.

Wenn man weiß, wie man einen einfachen Durchschnitt berechnet, ist es eine gute Fähigkeit, dies zu berechnen. Wählen Sie einfach den SMA-Indikator aus der Liste der Diagrammindikatoren aus, wenden Sie ihn auf das Diagramm an und passen Sie die Anzahl der verwendeten Zeiträume an. Anpassungen an den Anzeigen werden in den "Einstellungen" vorgenommen. Auf vielen Plattformen können Sie auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie auf den Indikator doppelklicken.

Der Vorteil eines SMA ist, dass Sie genau wissen, was Sie bekommen. Der SMA-Wert ist der Durchschnittspreis für die Anzahl der Perioden in der SMA-Berechnung.

Gängige SMA-Werte sind 8, 20, 50, 100 und 200. Wenn Sie zum Beispiel einen 100-Perioden-SMA verwenden, ist der aktuelle Wert des SMA auf dem Chart der Durchschnittspreis über die letzten 100 Perioden (Preisbalken). ..

Diese Grafik zeigt eine 50-Perioden-SMA zusammen mit einem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) auf einer einminütigen Aktienkurve. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Berechnungen erscheinen die Indikatoren auf unterschiedlichen Preisniveaus auf dem Chart. Diese anderen Arten von Durchschnitten werden als nächstes diskutiert.

Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung

Die EMA ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung exponentiell mit jedem vorherigen Preis / Zeitraum abnimmt.

Mit anderen Worten, den jüngsten Preisen wird mehr Gewicht beigemessen als früheren Preisen.

• Schließen - vorheriges EMA x (2 / n + 1) + vorheriges EMA

Ein Vier-Perioden-EMA mit Preisen von 1.5554, 1.5555, 1.5558 und 1.5560, wobei der letzte Wert der letzte ist, ergibt einen aktuellen EMA-Wert von 1 5558 unter Verwendung der Berechnung (1.5560-1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588.

Wie bei der SMA übernehmen Charting-Plattformen alle EMA-Berechnungen für uns. Wählen Sie die EMA aus der Indikatorliste auf einer Diagrammplattform aus und wenden Sie sie auf das Diagramm an. Wechseln Sie in die Einstellungen und stellen Sie ein, wie viele Perioden der Indikator berechnen soll, z. B. 15, 50 oder 100 Perioden.

Die EMA passt sich schneller an Preisänderungen an als die SMA. Wenn beispielsweise der Kurs die Richtung umkehrt, wird die EMA die Richtung schneller als die SMA umkehren. Dies liegt daran, dass die EMA den jüngsten Preisen mehr Gewicht beimisst und weniger Gewicht auf die Preise hat, die in der Vergangenheit aufgetreten sind.

Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts

Der WMA ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung mit jedem vorherigen Preis abnimmt. Dies ist ein ähnliches Konzept wie die EMA, aber die Berechnung für die WMA ist anders.

• (Preis X-Wichtungsfaktor) + (Preis Vorheriger Zeitraum X-Wichtungsfaktor-1) …

WMAs können unterschiedliche Gewichte auf der Basis von in der Berechnung verwendeten Zahlenperioden zugewiesen bekommen.

Wenn es vier Preise gibt, für die ein gewichteter gleitender Durchschnitt gelten soll, dann könnte die letzte Gewichtung 4/10 betragen, die Periode davor könnte ein Gewicht von 3/10 haben, der Zeitraum davor könnte eine Gewichtung von 2 haben. / 10, und so weiter. 10 ist eine zufällig ausgewählte Zahl, und ein Gewicht von 4/10 bedeutet, dass der jüngste Preis 40% des Wertes der WMA ausmacht. Der Preis vor drei Perioden beträgt nur 10% des WMA-Wertes.

Nehmen Sie die Preise von 90, 89, 88, 89 an, mit dem neuesten Preis zuerst:

((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26. 7 + 17. 6 + 8. 9 = 89. 2

Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist anpassbarer als der SMA und EMA: Die aktuellsten Preispunkte erhalten normalerweise mehr Gewicht, aber es könnte auch andersherum funktionieren, wenn historische Preise mehr Gewicht erhalten.

Beweglicher Durchschnittshandel verwendet

Gleitende Durchschnitte können sowohl für Analyse- als auch Handelssignale verwendet werden.

Für die Analyse helfen alle gleitenden Durchschnitte, den Trend hervorzuheben. Wenn der Preis über seinem MA liegt, zeigt er, dass der Preis höher gehandelt wird. Im Durchschnitt hat der Fonds im Berichtszeitraum einen Aufwärtstrend bestätigt.Wenn der Preis unter seinem MA liegt, zeigt er, dass der Preis im Durchschnitt während des analysierten Zeitraums niedriger gehandelt wird.

Wenn der Preis seinen MA überschreitet, wird der Preis angezeigt im Verhältnis zu dem, wo es in der Vergangenheit war, stärker werden, weil der jüngste Preis jetzt höher ist als der Durchschnitt. Wenn der Preis unter seinen MA sinkt, zeigt sich, dass der Preis im Verhältnis zu dem, wo er in der Vergangenheit war, schwächer wird.

Ein längerer und ein kürzerer MA können beispielsweise gleichzeitig zu einem Diagramm hinzugefügt werden, z. B. 20 und 50 Perioden. Wenn die 20 die 50 übersteigt, deutet dies darauf hin, dass sich die kurzfristige Preisdynamik nach oben bewegt. Wenn der 20-Perioden-MA die 50 unterschreitet, deutet dies darauf hin, dass sich das kurzfristige Kursmomentum nach unten bewegt.

MAs können auch mit anderen Indikatoren versehen werden, um Handelssignale bereitzustellen. Ein EMA kann Kaufsignale bereitstellen, wenn es mit Keltner-Kanälen kombiniert wird. Eine Strategie kann das Kaufen in der Nähe der EMA beinhalten, wenn der Trend nach oben geht und der Preis sich von der Spitze des Keltner-Kanals zurückzieht.

Eine Art von MA ist nicht besser als andere; Sie berechnen den Durchschnittspreis nur anders.Abhängig von der verwendeten Strategie kann ein MA-Typ besser funktionieren als ein anderer. Probieren Sie verschiedene MA-Kombinationen aus und sehen Sie, welche Ergebnisse erzielt werden. Sie können feststellen, dass Sie für jeden Markt Ihre Einstellungen leicht anpassen müssen. Ein 50-Perioden-SMA kann große Signale an einem Bestand liefern, funktioniert aber bei einem anderen nicht gut. Oder eine 20-Perioden-EMA kann helfen, den Trend bei einem Futures-Kontrakt zu isolieren, aber nicht bei einem anderen. Alle MAs sind nur Werkzeuge, die Interpretation ist dem Händler überlassen, da kein Indikator die ganze Zeit oder in allen Marktbedingungen gut funktioniert.