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Wenn Sie ein Futures-Day-Trader sind oder sein wollen, ist die Bestimmung der Größe Ihrer Positionen eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen. Ihre Position in der Futures-Position ist Teil Ihrer Risikomanagement-Strategie, die sicherstellen soll, dass Sie Ihre Verluste bei jedem Trade klein halten, sowie sicherstellen, dass Ihre Tage zu einem angemessenen Betrag gehalten werden. Hier sind die Schritte zur Berechnung der perfekten Positionsgröße für Day-Trading-Futures, unabhängig davon, welchen Futures-Kontrakt Sie handeln oder welche Handelsstrategie Sie verwenden.
Schritt 1. Kennen Sie die Tick-Größe und den Tick-Wert des Futures-Kontrakts, den Sie handeln
Die Tick-Größe ist die kleinstmögliche Preisänderung, und der Tick-Wert ist der Dollar-Wert des kleinsten mögliche Preisänderung. Die Tick-Größe und der Tick-Wert werden in den Kontraktspezifikationen für jeden Futures-Kontrakt angegeben.
Zum Beispiel haben S & P 500 E-Mini-Futures-Kontrakte (ES) einen Tick-Wert von 12 USD. 50 für jede 0. 25 Bewegung (ein Tick). Gold-Futures (GC) haben einen Tick-Wert von 10 $ für jede 0,10 Bewegung (Tick) und Rohöl (CL) -Futures haben einen Tick-Wert von 10 $ für jede 0. 01 Bewegung (Tick). Dies sind beliebte Day-Trading-Futures-Kontrakte, aber um die Tick-Größe und den Tick-Wert eines anderen Futures-Kontrakts herauszufinden, besuchen Sie die Kontraktspezifikationsseite für diesen Kontrakt an der Börse, an der er handelt. Für die meisten Futures-Kontrakte auf US-Basis wird dies die Website der CME Group sein.
Die Tick-Größe und der Tick-Wert sind erforderliche Informationen, da diese Zahlen für die nächsten Schritte bei der Berechnung der idealen Größe eines Futures-Geschäfts benötigt werden.
Schritt 2. Berechnen Sie Ihr maximales Kontorisiko pro Trade
Das maximale Kontorisiko ist der Geldbetrag in Ihrem Trading-Konto, den Sie bei einem einzelnen Trade zu riskieren bereit sind. Die meisten professionellen Trader riskieren bei jedem Trade 1% oder weniger ihres Kapitals. Sie können einen prozentualen Anteil auswählen, den Sie als Ihr persönliches Kontorisiko-Limit pro Trade verwenden möchten, es wird jedoch empfohlen, nur 1% zu riskieren.
Auf diese Weise verlieren Sie, selbst wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben (was passiert), nur wenige Prozent Ihres Kontos, was von einigen gewinnbringenden Trades leicht wieder hereingeholt wird.
Wenn Sie beispielsweise ein Konto bei $ 10 000 haben und 1% pro Trade riskieren, können Sie pro Trade maximal $ 100 (0. 01 x $ 10, 000) riskieren. Wenn Sie bereit sind, 2% zu riskieren, können Sie 200 $ pro Trade riskieren (0. 02 x $ 10, 000). Bei einem Konto in Höhe von 30.000 USD und einem Risiko von 1% können Sie bis zu 300 USD pro Trade verlieren (0. 01 x 30.000 USD). Wenn Sie mehr verlieren, verletzen Sie Ihre maximale Risikoregel von 1%.
Schritt 3. Legen Sie Ihr Handelsrisikolimit fest
Schritt 2 konzentrierte sich auf das Kontorisiko; Dieser Schritt konzentriert sich auf den tatsächlichen Handel und wie viele Ticks Sie bereit sind, darauf zu riskieren.Das Handelsrisiko wird durch die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspunkt und Ihrem Stop-Loss-Level bestimmt. Ihr Stop-Loss-Standort sollte dem Markt genügend Raum geben, um sich zu Ihren Gunsten zu bewegen, sollte Sie aber aus dem Handel bringen, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt (was nicht der Fall ist, was Sie erwartet haben). Weitere Informationen zur Stop-Loss-Platzierung finden Sie unter Platzieren eines Stop Loss beim Trading.
Ihr Handelsrisiko kann je nach Handel variieren oder Sie haben ein festes Handelsrisiko. Beispielsweise könnten Sie beim täglichen Handel mit dem S & P 500 E-Mini-Futures-Kontrakt immer einen Stop-Loss mit vier Stichen verwenden.
Oder verwenden Sie immer einen Stop-Loss von 10 Tick bei Tageshandel mit Rohöl-Futures (nur Beispiele, nicht unbedingt Empfehlungen). Es kann auch variieren, manchmal drei Ticks auf einem S & P 500 E-Mini-Handel riskieren, und zu anderen Zeiten riskieren vier oder fünf Ticks, je nach Marktbedingungen.
Bei jedem Trade müssen Sie die Größe Ihres Stop Loss wissen (Entfernung vom Eintrittspunkt, in Ticks). Dies ist die letzte Information, die Sie benötigen, bevor Sie Ihre ideale Futures-Handelsgröße berechnen können.
Schritt 4. Berechnen Sie Ihre ideale Futures-Handelsgröße
Bei Futures-Märkten ist die Handelsgröße die Anzahl der gehandelten Kontrakte (wobei das Minimum ein Kontrakt ist). Die Handelsgröße wird anhand des Tick-Wertes, des maximalen Kontorisikos und des Handelsrisikos (Größe des Stop Loss in Ticks) berechnet.
Angenommen, Sie haben ein künftiges Konto in Höhe von 10 000 $ und riskieren 1% pro Trade.
Das bedeutet, dass Sie bis zu 100 $ pro Trade riskieren können. Sie handeln mit dem S & P 500 E-Mini-Kontrakt, der eine Tickgröße von 0,25 und einen Tick-Wert von 12 USD hat. 50.
Sie möchten um 12:50 Uhr kaufen und einen Stop-Loss bei 1249 (Stop-Loss von vier Tick) platzieren. Wie viele Verträge können Sie auf der Grundlage Ihrer Informationen kaufen?
Verwenden Sie die Formel:
Maximales Kontorisiko (in Dollar) / (Handelsrisiko (in Ticks) x Tick-Wert) = Positionsgröße
Für dieses Beispiel bedeutet dies: $ 100 / (4 x $ 12. 50) = 2 Kontrakte
Da jeder Kontrakt ein Risiko von $ 50 (4 Ticks x $ 12. 50) ergibt, können Sie zwei Kontrakte kaufen, die Ihr Gesamtrisiko für den Handel auf bis zu $ 100 erhöhen. Ihr maximal zulässiges Risiko für den Handel beträgt 100 $. Wenn Sie also drei Kontrakte kaufen, riskieren Sie zu viel, und wenn Sie nur einen Kontrakt kaufen, riskieren Sie nur die Hälfte dessen, was Ihnen erlaubt ist. In diesem Fall ist der Kauf von zwei Verträgen die ideale Positionsgröße für den Umstand.
Schlusswort zur Futures-Positionsbestimmung
Berechnen Sie mit Hilfe der Formel Ihre ideale Tageshandels-Futures-Positionsgröße. Die Formel funktioniert unabhängig davon, welcher Futures-Kontrakt gehandelt wird, unabhängig von Ihrem Stop-Loss und unabhängig davon, wie viel Sie auf dem Konto haben. Legen Sie Ihr maximales Kontorisiko für jeden Trade fest und stellen Sie sicher, dass Sie die Tick-Größe und Tick-Werte für den Futures-Kontrakt kennen, den Sie handeln. Halten Sie für jeden Handel, den Sie tätigen, einen Stop-Loss-Standort, so können Sie Ihr Handelsrisiko berechnen und die ideale Position für diesen bestimmten Trade festlegen.
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Erklärung zur Berechnung ein Stop-Loss, und wo es zu platzieren ist, für jeden Handel, in jedem Markt
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