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Am Montag, den 23. November 2015, begann die Chicago Board Options Exchange (CBOE), fünf neue Referenzindizes auf der Grundlage des Russell 2000 Index zu verfolgen. Jeder folgt der Leistung einer spezifischen Optionsstrategie, die verwendet werden kann, um das Risiko bei einer Anlage an der Börse zu managen. Die Strategien sind nicht neu, aber die Verwendung dieser Strategien, die an den Russell Index (RUT) gebunden sind, wird verfolgt.
Ein Artikel von Rick Rosenthal beschreibt diese Indizes im Detail. Dieser Artikel enthält die wesentlichen Informationen zu diesen Referenzindizes.
1. CBOE Russell 2000 PutWrite Index (PUTR)
Der CBOE Russell 2000 PutWrite Index wurde entwickelt, um die Performance einer hypothetischen Strategie zu verfolgen, die einen monatlichen (
nackten Put ) at-the-money (ATM) Russell verkauft. 2000 Index-Put-Option. Die geschriebene Option ist mit Bargeld in einem Geldmarktkonto besichert, das in einmonatige Schatzwechsel investiert. Der PUTR-Index rollt die Position in eine Position, die am folgenden 3. Freitag abläuft. Diese Rolle tritt normalerweise jeden dritten Freitag des Monats auf.
Der CBOE Russell 2000 Null-Cost Put Spread
Kragen Index ist entworfen, um die Performance einer hypothetischen Optionshandelsstrategie zu verfolgen, die 1) hält ein Long-Position indexiert mit dem Russell 2000 Index; 2) kauft monatlich einen Put-Option-Spread von 2. 5% - 5% Russell 2000 Index; und 3) verkauft eine monatliche Out-of-the-money (OTM) Russell 2000-Call-Option, um die Kosten des Put-Spreads zu decken.
3. CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite Index (BXRD)
Der CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite Index wurde entwickelt, um die Performance einer hypothetischen
Covered Call Strategie zu verfolgen. 2000 Index und verkauft eine monatliche Out-of-the-Money (OTM) Russell 2000 Index-Call-Option. Die geschriebene Call-Option ist der Strike, der dem 30
Delta um 10:00 Uhr am nächsten ist. m. CT am Rollendatum. Der BXRD-Index rollt monatlich, normalerweise jeden dritten Freitag des Monats. 4. CBOE Russell 2000 Bedingter BuyWrite Index (BXRC)
Der CBOE Russell 2000 Conditional BuyWrite Index wurde entwickelt, um die Performance einer hypothetischen Covered-Call-Strategie zu verfolgen, die eine long-Position indexiert auf dem Russell 2000 Index besitzt und monatlich at-the- Geld (ATM) Russell 2000 Index Call-Option. Die geschriebene Anzahl von ATM-Call-Optionen wird entweder eine Einheit oder eine Einheit sein und wird durch das Niveau des CBOE-Russell-Volatilitätsindex (RVX-Index) bestimmt, wenn die Call-Option am Roll-Datum geschrieben wird. Der BXRC-Index rollt monatlich, normalerweise jeden dritten Freitag des Monats.
Dies ist anspruchsvoller als das bloße Schreiben verdeckter Anrufe und wird nicht für weniger erfahrene Händler empfohlen.
5. CBOE Russell 2000 Einwöchiger PutWrite-Index (WPTR)
Der CBOE Russell 2000 PutWrite-Index mit einer Woche dient dazu, die Performance einer hypothetischen Strategie zu verfolgen, die eine Put-Option am Geldplatz (ATM) Russell 2000 Index verkauft. eine wöchentliche Basis. Die Laufzeit der geschriebenen SPX-Verkaufsoption beträgt eine Woche bis zum Ablauf.
Die geschriebene SPX-Put-Option ist durch ein Geldmarktkonto besichert, das in einmonatige Schatzwechsel investiert ist. Der WPTR-Index rollt wöchentlich, normalerweise jeden Freitag.
Diese Änderung beim Schreiben von wöchentlichen Optionen trägt zum Gewinnpotenzial bei. Da jedoch Optionen mit einem hohen
Gamma gehandelt werden, ist es weitaus riskanter als der monatliche Kauf-Schreibvorgang.
Verbesserte risikobereinigte Renditen
Die annualisierten Renditen und Standardabweichungen wurden auf Basis von Zeiträumen von ihrer Einführung bis Ende 2014 berechnet. Die am besten abschneidenden Methoden sind die PutWrite-Strategien, die höhere risikobereinigte Renditen generieren. Grafiken stehen
hier zur Verfügung. Jährliche Leistungsvergleiche
Unabhängig davon, ob Sie Optionsstrategien einführen möchten, die eine Meinung zum Marktzyklus oder zur Volatilität abgeben, können Sie anhand dieser Benchmarks die hypothetische Performance solcher Anlagen verfolgen.
Besser als die Referenzindizes
Die Referenzindizes ermöglichen es Optionshändlern, die Performance einer Vielzahl von Optionsstrategien zu vergleichen. Dies sind hervorragende pädagogische Werkzeuge für Händler.
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