Quantitative Analyse in Forex

Was ist quantitative Analyse?

Die quantitative Analyse ermöglicht Händlern, Emotionen aus dem Anlageprozess zu entfernen. Quantitative Analyse ist ein Ansatz, der sich auf Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten über das Bauchgefühl konzentriert. Angesichts der Technologie von Computern und ausgeklügelten mathematischen Modellen hat die quantitative Analyse die Wall Street und die Mehrheit der neuen Trader und Angestellten von Wall Streets oder solche mit einer quantitativen Denkweise übernommen.

Quantitative Analysen haben wie jeder andere Markt auch ihren Platz auf dem Devisenmarkt.

Sie sind wahrscheinlich mit verschiedenen Formen der quantitativen Analyse vertraut, auch wenn Sie sich selbst nicht als Quant betrachten, also als jemand, der sich quantitativ an die Märkte wendet. Eine einfache finanzielle Kennzahl wie Handgelenksbelohnung, Gewinn pro Aktie oder etwas schwierigeres wie Optionspreisgestaltung und diskontierter Cashflow sind Formen der quantitativen Analyse. Wie Sie sich vorstellen können, sind Daten in der Analyse oft nur so gut wie die Daten, die in so viele Quants fließen, dass sie sich auf die Qualität der Daten konzentrieren, die zum Ausfüllen ihrer mathematischen und statistischen Modelle verwendet werden.

Beispiele für quantitative oder statistische Analysen

Sie müssen kein Mathematiker oder Doktor in Ökonometrie sein, um von der statistischen Analyse zu profitieren. Mit Statistiken betrachten Sie die Abhängigkeit oder Assoziation von zwei Zufallsvariablen oder Datensätzen. Händler profitieren von der gemeinsamen statistischen Analyse von Korrelationen, die sich auf eine breite Klasse statistischer Beziehungen und Abhängigkeiten beziehen.

Eine häufige Korrelation am Devisenmarkt ist, dass die Dollarschwäche mit einer Schwäche gegenüber den Schwellenmärkten korreliert. Eine weitere Intermarket-Beziehung Yen Stärke und Aktienmarktschwäche.

Die statistische Analyse ist hilfreich bei der Bestimmung zukünftiger Wahrscheinlichkeiten, soll aber nicht rein prognostisch sein. Eine typische Aussage ist, dass Korrelation keine Kausalität ist.

Kausalität bedeutet explizite Ursache-Wirkung, wohingegen Korrelation einfach potentielle gemeinsame Bewegungen zwischen zwei Zufallsvariablen bedeutet. Die Skala der Korrelationskoeffizienten ist -1 bis +1, wohingegen die negative Korrelation eine perfekte inverse Beziehung oder Korrelation ist, Null eine Null-Korrelation ist und eine positive eine perfekte positive Korrelation ist, fast so wie die zwei Variablen oder Märkte aneinander gefesselt sind.

Eine weitere vorteilhafte Form der statistischen Analyse ist die Regressionsanalyse. Regressionsanalyse ist ein sehr günstiges statistisches Modell und quantitative Analyse, um Ihnen zu helfen, die Beziehung zwischen Variablen zu sehen. Die Regressionsanalyse konzentriert sich auf die Beziehung zwischen einer abhängigen Variablen und einer oder mehreren abhängigen Variablen. Insbesondere hilft Ihnen die Regressionsanalyse zu verstehen, wie sich der typische Wert der abhängigen Variablen ändert, wenn eine der unabhängigen Variablen variiert wird.Die meisten FX-Charting-Pakete verfügen über einen Regressionskanal, der die Berechnung der Regressionsanalyse für Sie übernimmt und oft leichter zugänglich ist als Korrelationen.

Die Regressionsanalyse schätzt üblicherweise die bedingte Erwartung oder Richtung des Preises der abhängigen Variablen bei der unabhängigen Variablen.

Dies ist der Durchschnittswert der abhängigen Variablen relativ zu einer festen unabhängigen Variablen. Dies wird oft in einer abfallenden Linie gezeigt, die den Preis in der Richtung des Trends höher oder niedriger schneidet, oder in einer Seitwärtsbewegung ist die Regressionslinie oft flach.

Was wird benötigt?

Während mathematische Modelle den Rahmen dieses Artikels sprengen, verwenden viele Händler Excel von Microsoft und verwenden die Korrelationsfunktion zwischen den Variablen über einen bestimmten Zeitraum, um festzustellen, ob es eine positive oder negative Korrelation gibt. Viele Forschungsstellen werden jedoch Korrelationsberichte herausgeben und sie können auch auf Forschungsterminals wie Bloomberg oder Reuters gefunden werden.

Wenn Sie daran interessiert sind, diese Arten von Modellen selbst auszuführen, ist es wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse Daten sind, und fehlende oder unvollständige Daten können Sie in die Irre führen.

Daher sollten Sie sich zuerst um die fehlenden Daten kümmern, um eine effektive Analyse der Daten zu erhalten. Excel ist wahrscheinlich Ihre beste Wette in Bezug auf die einfache Analyse, aber viele Broker bieten Tools, die Ihnen helfen können, eine Menge der Analyse zu tun.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die statistische Analyse Ihren Kopf um scheinbar zufällige Variablen für ein Muster wickeln soll, das Sie handeln können. Das Risiko muss immer gemanagt werden, aber diese Muster können auch ohne Kausalität für eine lange Zeit bestehen. Während sich das Backtesting scheinbar ähnlich ist, ist es der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz, der oft statistisch oder quantitativ analysiert wird. Es lohnt sich, Backtesting als statistische Modellierung zu betrachten, da Backtesting häufig über idealisierte Datensätze durchgeführt wird, was zu falscher Sicherheit, übermäßigem Leverage und potenziell großen Verlusten führen kann, wenn die aktuelle Umgebung vom Datensatz abweicht.

Glücklicher Handel!