Beste Futures-Kontrakte für Day-Trading

Futures sind ein attraktiver Markt für Day-Trader. Zu Tagesaktien benötigen Sie mindestens $ 25, 000, aber zu Tageshandel Futures können Sie mit so wenig wie $ 1, 000 beginnen … obwohl mit mindestens $ 3 beginnen, wird 500 empfohlen. Eine weitere Faszination des Futures-Handels ist, dass große Renditen (und Verluste) möglich sind, da Sie nur eine kleine Menge an Kapital benötigen, um Positionen zu kontrollieren, die innerhalb von Sekunden große Gewinne / Verluste erzeugen können.

Die Menge an Kapital, die Sie für den Tageshandel benötigen, hängt von dem Futures-Kontrakt ab, den Sie handeln. Futures-Kontrakte haben unterschiedliche "Day-Trading-Margin" -Anforderungen, was bedeutet, dass Sie unterschiedliche Beträge in Ihrem Konto haben müssen, um verschiedene Kontrakte handeln zu können. Wenn Sie ein kleines Konto haben, sind Sie auf Futures-Kontrakte beschränkt, die niedrige Tageshandelsspannen haben. Wenn Sie ein großes Konto haben, haben Sie mehr Flexibilität im Tagesgeschäft, und der nachfolgende Leitfaden hilft Ihnen bei der Entscheidung.

Wie man einen Futures-Kontrakt zum Tageshandel wählt

Um den richtigen Day-Trading-Futures-Kontrakt für Sie zu finden, beachten Sie Volumen, Margen und Bewegung.

In Bezug auf das Volumen handelt es sich um Tageshandelskontrakte, die üblicherweise mehr als 300 000 Kontrakte pro Tag abwickeln. Dies stellt sicher, dass Sie auf den gewünschten Ebenen kaufen und verkaufen können und dass es einen anderen Händler gibt, der von Ihnen verkauft / gekauft wird.

Nach dem Bericht von CME Leading Products Q4 2015 sind die am stärksten gehandelten Futures-Kontrakte an der Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 durchschnittliches Tagesvolumen
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 durchschnittliches Tagesvolumen
• 10-jährige Schatzanmerkung - 1 , 121, 290 durchschnittliches Tagesvolumen
• Rohöl WTI (CL) - 807, 687 durchschnittliches Tagesvolumen

Bezogen auf das Volumen sind dies die Top-Picks. Händler müssen dann auf Ränder und Bewegung schauen, um zu bestimmen, welche zu ihren Finanzen und Handelsstil passt.

Tageshandelsspannen variieren je nach Broker. Um eine Idee zu geben, bietet NinjaTrader Brokerage die folgenden Handelsspannen für diese Kontrakte an.

• Eurodollar (GE) - $ 500 Tageshandelsmarge pro Kontrakt
• E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 Tageshandelsmarge pro Kontrakt
• 10-jährige Treasury Note (ZN) - $ 500 Tageshandelsmarge pro Kontrakt
• Rohöl WTI (CL) - $ 1000 Tageshandelsmarge pro Kontrakt

Basierend darauf hat Rohöl höhere Margen als die anderen Kontrakte. Daraus folgt, dass Sie ein größeres Konto benötigen, um es zu handeln. Öl ist auch ziemlich volatil. Daher muss auch die Preisentwicklung berücksichtigt werden.

Um eine Bewegung zu etablieren, müssen zwei Dinge berücksichtigt werden: Punktwert und wie viele Punkte sich der Futures-Kontrakt typischerweise an einem Tag bewegt. Die folgende Liste enthält den Vertrag, den Punktwert und die tägliche Durchschnittsbewegung in Punkten.

• Eurodollar (GE) - 1 Punkt = $ 2, 500. Durchschnittliche tägliche Reichweite von 0,20 Punkten.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Punkt = 50 US-Dollar. 36 Punkte durchschnittliche Tagesreichweite.
• 10-jährige Schatzanweisung (ZN) - 1 Punkt = $ 1000. 0. 74 Punkte durchschnittliche tägliche Reichweite.
• Rohöl WTI (CL) - 1 Punkt = $ 1000. 2. 1 Punkt durchschnittliche tägliche Reichweite.

Die obige Volatilität basiert auf der Average True Range (14) per 25. Februar 2016. Die tägliche Bandbreite schwankt, wobei einige Tage und Wochen eine höhere Volatilität aufweisen und andere Tage und Wochen eine geringere Volatilität aufweisen.

Dies liefert jedoch eine gute Schätzung für den Vergleich der Volatilität zwischen Futures-Kontrakten.

Die Entscheidung für diese Faktoren

Die E-Mini S & P 500-Futures (ES) sind ein ausgezeichneter Mittelweg und ein guter Ausgangspunkt für Tages-Trader. Die Margen sind mit 500 $ niedrig und das Volumen ist auch etwas höher als das Rohöl. Wenn Sie einen einzelnen Kontrakt über einen typischen Handelstag halten, könnte Ihr Gewinn / Verlust einen Swing von $ 1 800 (36 Punkte x $ 50 / Punkt) annehmen. Nicht, dass Sie den ganzen Tag einen Vertrag kaufen und halten sollten; Dies ist nur ein Beispiel, um Volatilität hervorzuheben.

Neue Trader werden in der Regel feststellen, dass die E-Mini S & P 500-Futures genügend Aktion generieren, um konsistente Erträge zu erzielen, und sie können diese Kontrakte mit $ 3, 500 oder mehr in ihrem Handelskonto handeln. Das Anzeigen eines 1-Minuten-Diagramms zeigt, dass es viele Gelegenheiten zum Ein- und Aussteigen gibt, da der Preis den ganzen Tag über schwankt.

Rohöl (CL) liefert ein anständiges Volumen, erfordert jedoch auch die größte Marge und ist am volatilsten. Wenn Sie an einem durchschnittlichen Tag einen Kontrakt halten, könnte Ihr Gewinn / Verlust um 2100 $ schwanken (2,1 Punkte x 1000 USD / Punkt). Dies macht es zu einer aufregenden Marktwahl, wird aber nicht für neue Händler oder Händler mit kleinen Konten (unter $ 5, 000) empfohlen. Das Anzeigen eines 1-Minuten-Diagramms zeigt, dass es viele Gelegenheiten zum Ein- und Aussteigen gibt, da der Preis den ganzen Tag über schwankt.

10-jährige Treasury Note Futures (ZN) sind eine weitere Option für Day-Trader. Volumen ist anständig, aber nicht so hoch wie der S & P 500 Futures. Die 10-jährige ist auch weniger volatil in Dollar pro Vertrag. Wenn Sie zum Beispiel einen 10-Jahres-Kontrakt über eine typische Handelssitzung halten, könnten Sie einen Gewinn / Verlust von bis zu 740 USD (0,74 Punkte x 1000 USD / Punkt) feststellen. Das Anzeigen eines 1-Minuten-Diagramms zeigt, dass es viele Gelegenheiten zum Ein- und Aussteigen gibt, da der Preis den ganzen Tag über schwankt.

Eurodollar-Futures (GE) können als Day-Trading-Option ausgeschlossen werden, es sei denn, Sie mögen eine sehr langsame Bewegung. Während einer typischen Handelssitzung kann sich der Preis nur ein- oder zweimal bewegen, was zu geringen Gewinnchancen führt. Dies ist ein beliebter Markt für langfristige Händler und Institutionen, nicht für Day-Trader. Sehen Sie sich ein 1-minütiges Diagramm dieses Futures-Kontrakts an, und Sie werden sehen, dass es sich nicht viel bewegt und somit keine Tagesgeschäfte bevorzugt.

Schlusswort zum besten Futures-Kontrakt für Day Trading

Basierend auf Volumen, Margen und Bewegung haben Sie nun einige Optionen zu berücksichtigen.Wenn Sie anfangen, tauschen Sie den E-Mini S & P 500 oder die 10-jährige Schatzanweisung aus. Beide produzieren jeden Tag viel Bewegung und Volumen sowie niedrige Handelsspannen. Mit zunehmendem Fortschritt können Sie auch Rohöl-Futures in Betracht ziehen. Es hat ein etwas geringeres Volumen als die vorherigen zwei, ist volatiler und hat höhere Tageshandelsmargen. Das bedeutet, dass Sie ein größeres Konto haben sollten, um es zu handeln. Eurodollar-Futures haben ein hohes Volumen, sind aber kein Day-Trading-Markt.

Jetzt, wo Sie wissen, wo Sie suchen müssen, ziehen Sie einen Intraday-Chart von jedem auf und sehen Sie, welcher Ihrer Strategien am besten entspricht.