Slippage - seine Wirkung und Vermeidung während Day Trading

Slippage tritt unvermeidlich bei jedem Trader auf, unabhängig davon, ob er Aktien, Forex oder Futures handelt. Slippage ist, wenn Sie einen anderen Preis als erwartet auf einem Eintrag oder einem Ausgang von einem Handel erhalten.

Wenn der Geld-Brief-Spread in einer Aktie bei 49 $ liegt. 36 um 49 Dollar. 37, und Sie platzieren eine Marktorder, um 500 Aktien zu kaufen, Sie können erwarten, dass es bei $ 49 zu füllen. 37. In dem Bruchteil einer Sekunde, die Ihre Bestellung benötigt, um die Börse zu erreichen, kann sich etwas ändern, oder Ihre Quotes könnten sich leicht verzögern.

Der Preis, den Sie tatsächlich erhalten, beträgt möglicherweise $ 49. 40. Die $ 0. 03 Unterschied zwischen Ihrem erwarteten Preis von 49 $. 37, und die $ 49. 40 Preis, den Sie tatsächlich am Ende kaufen, ist Ihre Slippage.

Order Types und Slippage

Slippage tritt auf, wenn ein Händler "Market Orders" verwendet. Marktaufträge können sowohl zum Betreten als auch Verlassen einer Position verwendet werden. Das bedeutet, dass Slippage möglich ist, wenn Sie in einen Trade ein- und aussteigen.

Um die Doppel-Slippage-Möglichkeit zu eliminieren, verwenden Händler auch Limit-Orders. Eine Limit-Order wird nur zu dem von Ihnen gewünschten Preis oder besser gefüllt. Im Gegensatz zu einer Marktorder wird es sich nicht zu einem schlechteren Preis füllen. Durch Verwendung einer Limit Order vermeiden Sie Slippage; Das ist großartig in einigen Fällen, aber nicht in anderen.

Für diese Einführung in Slippage werden Markt- und Limit-Orders oben in ihren grundlegendsten Funktionen beschrieben. Beim Handel werden andere Orderarten mit Market- und Limit-Orders kombiniert, um Trades basierend auf verschiedenen Szenarien zu erstellen. Um alle Auftragstypen anzuzeigen, besuchen Sie die Seite Auftragstypen auf der Website Ihres Brokers.

Eingabe von Positionen

Limit Orders und Stop Limit Orders (nicht zu verwechseln mit einem Stop Loss, der in Kürze besprochen wird) werden oft verwendet, um eine Position einzugeben. Da Sie noch keine Position haben, können Sie eingeben, wann Sie wollen. Wenn Sie nicht den gewünschten Preis bekommen können, handeln Sie einfach nicht. Manchmal bedeutet die Verwendung einer Limit-Order, dass Sie eine lukrative Gelegenheit verpassen, aber es bedeutet auch, dass Sie eine Überzahlung vermeiden, um in einen Trade zu kommen.

Eine Marktorder sichert Ihnen den Einstieg in den Handel, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sie mit Slippage enden und einen schlechteren Preis erhalten als erwartet.

Planen Sie Ihre Trades idealerweise so, dass Sie Limit- oder Stop-Limit-Orders verwenden können, um die Eingabe unnötiger Slippages zu vermeiden. Einige Strategien erfordern jedoch Marktaufträge, um Sie in einen Handel mit schnelllebigen Marktbedingungen zu versetzen. Berücksichtigen Sie unter solchen Umständen einen gewissen Verzug.

Verlassene Positionen

Da Sie bereits in einem Trade sind und Geld auf der Linie ist, haben Sie weniger Kontrolle als vor dem Einstieg in den Trade. Geld ist jetzt auf der Linie und Ihre Rentabilität, während Sie teilweise auf Sie angewiesen sind, ist auch auf die Gnade des Marktes angewiesen. Aus diesem Grund verwenden Trader je nach Szenario in der Regel die Limit-Orders und .

Wenn sich ein Trade günstig bewegt, platzieren Sie eine Limit-Order zu Ihrem "Kursziel". Nehmen wir an, unser Händler hat Aktien für 49 Dollar gekauft. 40 platziert eine Limit-Order, um diese Aktien zu 49 $ zu verkaufen. 80. Die Limit-Order verkauft die Aktien nur, wenn jemand bereit ist, unserem Trader $ 49 zu geben. 80.

Wenn Sie einen Stop-Loss festlegen - eine Order, bei der Sie herauskommen, wenn der Kurs sich ungünstig bewegt - sollte es eine Marktorder sein. Dies versichert Ihnen, dass Sie aus dem Verlustgeschäft herauskommen.

Die Verwendung einer Stop-Loss-Limit-Order wird nur zu dem von Ihnen gewünschten Preis ausgefüllt, aber wenn sich der Kurs gegen diese bewegt, wird Ihr Verlust weiter steigen, wenn Sie nicht zum angegebenen Preis aussteigen können. In diesem Fall ist es normalerweise besser, etwas Schlupf zu akzeptieren, als einem wachsenden Verlust zu begegnen.

Wenn der größte Schlupf auftritt

Der größte Schlupf tritt normalerweise bei wichtigen Nachrichtenereignissen auf. Vermeiden Sie es als Daytrader, Trades während wichtiger planmäßiger Nachrichtenereignisse wie FOMC-Minuten oder während der Bekanntgabe eines Unternehmens zu tätigen. Während die großen Bewegungen anziehend scheinen, kann das Einsteigen und das Hinausgehen zu dem Preis, den Sie wünschen, problematisch sein. Wenn Sie bereits in einer Position sind, könnten Sie erhebliche Schlupf auf Ihre Stop-Loss, konfrontiert werden Sie mit viel mehr Risiko als erwartet ausgesetzt.

Überprüfen Sie den Wirtschaftskalender und vermeiden Sie den Handel mehrere Minuten vor oder nach Ankündigungen, die als hohe Auswirkung markiert sind.

Überprüfen Sie auch den Gewinnkalender, und vermeiden Sie Positionen in einer Aktie, wenn die Erträge herauskommen. Als Daytrader brauchen Sie vor diesen Ankündigungen keine Positionen zu haben, nehmen Sie danach Positionen ein.

Unglücklicherweise kommt es zu Überraschungsankündigungen, die zu Schlupf, großem Schlupf führen können. Das ist unvermeidbar. Wenn Sie während wichtiger Nachrichtenereignisse nicht handeln, wird die meiste Zeit große Slippage kein Problem sein, daher wird die Verwendung eines Stop Loss empfohlen. Wenn die Katastrophe eintritt und Sie bei Ihrem Stop-Loss Schlupf bekommen, würden Sie einen großen Verlust feststellen, selbst wenn Sie keinen Stop-Loss hätten. Lassen Sie sich nicht durch Schlupf davon abhalten, Ihr Risiko auf jede erdenkliche Weise zu kontrollieren.

Slippage tritt tendenziell auch in Märkten auf, die kaum gehandelt werden. Handelsaktien, Futures und Forex-Paare, bei denen es tendenziell Liquidität auf jeder Preisstufe gibt. Dies wird dazu beitragen, die Möglichkeit eines Abrutschens zu verringern. Auch Aktien und Futures handeln, während die großen US-Märkte offen sind (wenn sie in den USA handeln). Handeln Sie Forex, wenn London und / oder die USA offen sind, da dies die liquideste Zeit für die meisten aktuellen Paare ist (siehe Tageszeitung Forex).

Schlusswort zu Slippage

Sie können Slippage nicht völlig vermeiden, es ist ein Teil des Handels wie jede andere Kosten, wie der Spread oder Provisionen. Es lohnt sich, manchmal zu bezahlen, aber nicht immer. Verwenden Sie nach Möglichkeit Limit-Orders, um Positionen zu erhalten. Verwenden Sie Limit-Orders, um aus den meisten Ihrer profitablen Trades herauszukommen. Wenn Sie sofort herauskommen, verwenden Sie eine Market Order. Verwenden Sie bei der Platzierung eines Stop Loss eine Market Order. Dies sichert Ihnen den Weg aus dem Handel. Wie Sie aussteigen werden, sollte im Voraus geplant werden: Kennen Sie diese 4 Dinge über jeden Tag Handel.

Einige Trader verwenden keine Stop-Loss-Orders, da sie möglicherweise verrutschen. Unter extremen Umständen können Sie mit einem schrecklichen Preis enden, aber unter extremen Umständen werden Sie wahrscheinlich mit einem schrecklichen Preis (Verlust) enden, ob Sie eine Stop-Loss-Markt-Order verwenden oder nicht. Kontrollieren Sie Ihr Risiko. Vermeiden Sie es, einige Minuten lang um wichtige Nachrichtenansagen zu handeln, und große Schlupfverluste können normalerweise vermieden werden. Geringfügige Abweichungen bei Aktien, Devisen und Termingeschäften sind üblich und sollten sich nicht nachteilig auf ein profitables Handelssystem auswirken.

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