Ende der Tagesoptionen Daten

Die CBOE verkauft jetzt End-of-Day-Optionsdaten . Hier ist ihre Beschreibung:

"Unsere Tagesend-Optionskurse mit Berechnungen bieten alle Felder in der Tagesend-Optionsnotendatei plus Markt implizite Volatilität für jede Option und die > Griechen ( Delta , Gamma , Theta , Vega und Rho). "

Die Berechnungen erfolgen mit Daten aus dem 15: 45-Zeitstempel (dh 15 Minuten vor dem Börsenschluss), da diese Daten als genauere Momentaufnahme von wahr angesehen werden. Marktliquidität im Vergleich zu Daten, die um 16:00 Uhr verfügbar sind.

Leider sind keine Daten für Indexoptionen verfügbar (obwohl Sie Daten für SPY erhalten können, wenn Sie bereit sind, diese Optionen anstelle von SPX-Optionen zu handeln). In ähnlicher Weise stehen IWM-Optionen als Ersatz für RUT (Russell 2000 Index) zur Verfügung.

Die Kosten hängen von der Anzahl der Optionen ab, die für einen bestimmten Basiswert für den Handel zur Verfügung stehen. Zum Beispiel kostet ein einmonatiges Abonnement

AAPL oder SPY kostet 61 $ 54 für einen Monat (oder 307,70 $ für ein Jahr.

• IBM- oder IWM-Daten kostet 30 $. 77 pro Monat oder 153 $. 85 für ein Jahr. Jahr)
• JNJ, mit viel weniger Optionen kostet immer noch $ 30. 77

Sind diese Daten nützlich? Es ist die Kosten wert? > Ja, das ist nützlich, weil Die Kenntnis der impliziten Volatilität und der Griechen jeder Option ist eine sehr starke Information - besonders für die Person, die sich nie die Mühe gemacht hat, auf diese Zahlen zu achten. Nebenbei bemerkt, wenn Sie ohne diese Daten gehandelt haben, bin ich überrascht, dass Sie so lange überlebt haben.

Wer braucht diese Daten?

Covered call writer

. Um längerfristig das meiste Geld zu verdienen, zahlt es sich für den etwas bullishen Trader aus, weniger Calls (dh weniger als eine Option pro 100 Aktien) zu schreiben, wenn die implizite Volatilität historisch niedrig ist und den vollen Betrag zu verkaufen (eine Option pro 100 Aktien), wenn die implizite Volatilität relativ hoch ist.

• Nackte Put-Verkäufer . Wenn Sie Out-of-the-money-Puts verkaufen, um die Optionsprämie als Gewinn zu erhalten, werden Ihre Erfolgschancen noch einmal durch den Verkauf dieser Puts erhöht, wenn die implizite Volatilität relativ hoch ist. Die Ausnahme tritt ein, wenn Ihr eigentliches Anlageziel darin besteht, die Aktien unter dem Ausübungspreis zu kaufen. Wenn das Ihr Ziel ist, dann ist es wichtig, die Puts zu verkaufen, wenn Sie glauben, dass Ihr Ziel erreicht wird (d. H. Die Aktie hat eine gute Chance, dass sie unter dem Ausübungspreis unter dem Ausübungspreis liegt). Und wenn die Put wertlos abläuft, wird die Prämie zu Ihrem Trostpreis.
• Käufer von einzelnen Optionen - Anrufe, Puts oder beides. Dies ist eine sehr beliebte Anlagestrategie, trotz der Schwierigkeit, Geld zu verdienen.Wenn Sie die Fähigkeit haben, die Richtung, in die der Aktienmarkt geht, richtig vorherzusagen, dann sollten Sie in der Lage sein, dies in ein geldschaffendes Geschäft umzusetzen. Sie möchten jedoch die implizite Volatilität sowie das Delta für jede gehandelte Option kennen. Wenn Sie zu viel für die Optionen zahlen oder wenn sie zu weit außerhalb des Geldes sind (d. H. Niedriges Delta), reduziert dies die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verdienen, erheblich.
• Credit-Spread-Trader. Höhere implizite Volatilität bietet eine höhere Prämie, und das ist zu Ihrem Vorteil. Sie müssen lernen, einen Kompromiss zwischen dem Sammeln einer hohen Prämie (gut) und der Wahrscheinlichkeit, dass der Spread in das Geld (schlecht) einzieht, zu finden. Wenn Sie wissen, wie Sie die Option Delta verwenden, erhalten Sie eine Anleitung zur Wahrscheinlichkeit.
• Meines Erachtens sind diese Daten für die meisten Privatanleger zu kostspielig. Wenn Sie jedoch nicht zu Marktzeiten handeln können (weil Sie einen Job haben oder viele Zeitzonen entfernt sind), und wenn Sie die Idee der Verwendung von Tagesenddaten mögen, um sich auf den nächsten Morgen vorzubereiten, und vor allem Wenn Sie ein größeres Handelskonto haben und die Kosten nicht unerschwinglich sind, können Sie diese Daten als lohnend empfinden. Beachten Sie, dass das Jahresabonnement ein Schnäppchen ist: Bezahlen Sie für 5 Monate, erhalten Sie 7 Monate gratis.

Bislang war es für den Gelegenheitsinvestor nahezu unmöglich, nützliche Tagesenddaten für Handelsentscheidungen zu erhalten. Einer der Gründe dafür ist, dass sich die Börsenkurse an der Schlussglocke oft nur wenige Minuten zuvor von Kursen unterschieden. Diese Art der Kursänderung wird nicht empfohlen, aber

Market Maker

machen solche Änderungen häufig, weil sie den täglichen Schlusswert ihrer Konten beeinflussen. Eine solche Aktion wird als "Markierung" bezeichnet. Das Zahlen von Daten ist eine am besten zu vermeidende Ausgabe. Wenn Sie jedoch nicht während der Marktöffnungszeiten handeln können und es keine andere Möglichkeit gibt, die benötigten Daten zu erhalten, kann dieses neue Angebot der CBOE nützlich sein.