Handel mit Parabolic Stop und Reverse

Der Parabolic Stop and Reverse, besser bekannt als Parabolic SAR, ist ein von J. Welles Wilder entwickelter Trend-Following-Indikator. Die Parabolic SAR wird als einzelne parabolische Linie (oder Punkte) unterhalb der Preisbalken in einem Aufwärtstrend und oberhalb der Preisbalken in einem Abwärtstrend angezeigt.

Die Parabolic SAR hat drei Hauptfunktionen:

• Hervorhebung der aktuellen Kursrichtung (Trend).
• Bereitstellung von potentiellen Eintrittssignalen.

• Bereitstellung von potentiellen Ausgangssignalen.

Jede dieser Anwendungen wird weiter unten ausführlicher besprochen.

Parabolische SAR-Berechnung

Der Parabolische SAR-Indikator (PSAR) verwendet den neuesten Extremwert (höchster und niedrigster Preis) (EP) zusammen mit einem Beschleunigungsfaktor (AF), um zu bestimmen, wo die Indikatorpunkte erscheinen werden.

Der Parabol-SAR wird wie folgt berechnet:

Aufwärtstrend: PSAR = Prior-PSAR + Prior-AF (vorheriger EP - vorheriger PSAR)

Abwärtstrend: PSAR = vorheriger PSAR - vorheriger AF (vorher PSAR - Prior EP)

Wobei:

EP = Höchstes Hoch für einen Aufwärtstrend und Niedrigstes Tief für einen Abwärtstrend, jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues EP erreicht wird.

AF = Standardwert von 0, 02, der jedes Mal, wenn ein neuer EP erreicht wird, um 0, 02 ansteigt, mit einem Maximum von 0. 20.

Diese Berechnung erstellt einen Punkt (der bei Bedarf mit einer Linie verbunden werden kann) unterhalb einer steigenden Kursbewegung oder oberhalb einer fallenden Kursbewegung. Die Punkte / Linie helfen dabei, die aktuelle Kursrichtung hervorzuheben. Die Punkte sind jedoch immer vorhanden, weshalb der Indikator als "Stop and Reverse" bezeichnet wird.

Wenn der Preis unter die steigenden Punkte fällt, kippen die Punkte über die Preisbalken. Wenn der Preis durch fallende Punkte steigt, fallen die Punkte unter den Preis darunter.

Zum Glück macht Charting-Software all diese Berechnungen für uns. Abbildung 1 zeigt, wie die Parabolic SAR in einem Diagramm aussieht.

Wie man mit der Parabolischen SAR handelt

Die grundlegende Verwendung der Parabolischen SAR ist zu kaufen, wenn die Punkte unterhalb der Preisbalken (signalisiert einen Aufwärtstrend) und Verkauf / Short-Selling, wenn sich die Punkte über den Preisbalken bewegen. (signalisiert einen Abwärtstrend).

Dies führt jedoch zu konstanten Handelssignalen, da der Händler immer eine Position hat. Das kann gut sein, wenn der Kurs große Schwankungen hin- und herschiebt - bei jedem Handel einen Gewinn hervorbringt - aber wenn der Preis nur kleine Bewegungen in jede Richtung macht, können diese konstanten Handelssignale viele verlustbringende Trades hintereinander erzeugen.

Daher ist es besser, die Kursbewegung des Tages zu analysieren, um zu bestimmen, ob der Trend (wenn es einen gibt) nach oben oder unten geht. Ein anderer Indikator wie ein gleitender Durchschnitt oder Trendlinien können ebenfalls verwendet werden, um die allgemeine Trendrichtung festzulegen. Wenn es einen Trend gibt, nehmen Sie Handelssignale nur in Richtung des allgemeinen Trends.Wenn der Trend beispielsweise nach unten zeigt (basierend auf Ihrer Analyse), nehmen Sie nur kurze Handelssignale - wenn die Punkte über die Kursbalken kippen - und beenden Sie diese, wenn die Punkte unter die Kursbalken fallen. Auf diese Weise wird der Indikator für seine Stärke genutzt: Trendbewegungen erfassen. Wenn Sie einen allgemeinen Trend aufgestellt haben, müssen Sie sich hoffentlich keine Gedanken über die Schwäche des Indikators machen: Nicht profitable Handelssignale, wenn es keinen Trend gibt.

Abbildung 2 zeigt einige mögliche Short-Trade-Einträge in einem Abwärtstrend sowie die Exits. Es zeigt auch eine Periode, in der sich der Kurs seitwärts bewegte; diese Periode wäre nicht ideal gewesen, um Trades auf der Basis der Parabolic SAR zu machen.

Vor- und Nachteile der Parabolischen SAR

Der Hauptvorteil des Indikators ist, dass der Indikator während eines starken Trends diesen starken Trend hervorhebt und den Trader im Trend hält. Der Indikator gibt auch einen Ausgang aus, wenn es eine Bewegung gegen den Trend gibt, was eine Umkehrung anzeigen könnte. Manchmal ist dies ein guter Ausgang, da der Preis sich umkehrt. Zu anderen Zeiten ist es kein guter Ausgang, weil sich der Preis sofort wieder in die Trendrichtung bewegt.

Der Hauptnachteil des Indikators besteht darin, dass er bei seitwärts gerichteten Marktbedingungen wenig analytische Einsichten oder gute Handelssignale liefert. Da kein Trend vorhanden ist, wird der Indikator ständig oberhalb und unterhalb des Preises fallen. Diese Art der Preisaktion kann den ganzen Tag andauern, wenn also ein Tageshändler sich nur auf die Parabolic SAR für Handelssignale verlässt, könnte es in diesem Fall ein großer Verlusttag sein.

Deshalb ist es empfehlenswert, dass Trader lernen, den Trend zu erkennen - durch Lesen von Kursbewegungen oder mit Hilfe eines anderen Indikators - damit sie Trades vermeiden können, wenn kein Trend vorliegt, und Trades nehmen, wenn ein Trend ist anwesend.