Handel mit dem Momentum-Indikator

Der Momentum-Indikator ist ein Indikator für die Bewegungsgeschwindigkeit, mit dem die Geschwindigkeit (oder Stärke) der Kursbewegung ermittelt werden kann. Der Momentum-Indikator vergleicht den letzten Schlusskurs mit einem früheren Schlusskurs (kann der Schlusskurs eines beliebigen Zeitrahmens sein). Der Impulsanzeiger wird als einzelne Zeile in einem eigenen Diagramm getrennt von den Preisbalken angezeigt und ist der untere Abschnitt des Beispieldiagramms.

Berechnung des Momentumindikators

• Beschreibung: Es gibt verschiedene Variationen des Impulsindikators. Unabhängig davon, welche Version verwendet wird, ist der Impuls (M) ein Vergleich zwischen aktueller Schlusskurs (CP) ein Schlusskurs "n" Perioden vor (CPn). Das "n" wird von Ihnen bestimmt. In der beigefügten Tabelle ist Momentum auf "10" gesetzt, daher vergleicht der Indikator den aktuellen Preis mit dem Preis vor 10 Minuten (da es sich um ein 1-Minuten-Diagramm handelt).

• Berechnung:
  M = CP - CPn
  Oder
  M = (CP / CPn) * 100

Die erste Berechnung berücksichtigt nur die Differenz zwischen den beiden Schlusspreisen und zeichnet es auf. Die zweite Version des Indikators zeigt die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis in Prozent an.

Momentumindikator Trading Use

Der Momentumindikator gibt an, wann sich der Preis nach oben oder unten bewegt und um wie viel. Wenn der Momentum-Indikator über 100 oder 0 liegt, liegt der Preis über dem Preis von "n" Perioden, und wenn der Momentum-Indikator unter 100 liegt, liegt der Preis unter dem Preis von "n" Perioden.

Wie weit sich der Indikator über oder unter 100 befindet, zeigt an, wie schnell sich der Kurs bewegt. Ein Wert von 101 zeigt, dass sich der Kurs schneller nach oben bewegt als ein Wert von 100. 5. Ein Wert von 98 zeigt, dass sich der Kurs stärker nach unten bewegt als ein Wert von 99. Wenn der Indikator eine Nulllinie anzeigt, ein Wert von 0.35 bedeutet, dass mehr Aufwärtsmoment vorliegt als bei einem Wert von 0. 15.

Der Momentumindikator kann wie folgt für die Bereitstellung von Handelssignalen verwendet werden. Er wird jedoch normalerweise besser verwendet, um Trades basierend auf dem Preis zu bestätigen. Aktion (Breakouts oder Pullbacks mit in einem Trend, als Beispiele).

• 100 Line Cross - Wenn der Kurs über oder unter der Linie 100 (oder Nulllinie, wenn der Indikator auf der ersten Berechnung basiert) kreuzen, kann dies ein Kauf- bzw. Verkaufssignal darstellen. Wenn der Kurs über die 100-Linie steigt, zeigt dies an, dass sich der Preis höher bewegt, da der Preis sich über den Preis "n" Perioden zuvor bewegt hat. Ein Rückgang unter die 100-Linie zeigt, dass der Preis fällt, da er unter den Preis "n" -Punkten zurückgegangen ist.

Das 100 oder Nulldurchgangskreuz ist anfällig für "Whipsaws", was bedeutet, dass sich der Preis über die Linie bewegen kann, aber dann direkt darunter. Trader möchten möglicherweise Signale basierend auf dem aktuellen Trend filtern.Zum Beispiel, wenn eine Aktie höher tendiert, kaufen Sie nur, wenn der Indikator unter null / 100 fällt und dann wieder über Null steigt. In diesem Fall kann der Indikator auch als Verkaufssignal verwendet werden, wenn er unter 100/0 fällt.

• Crossover - Fügt dem Indikator einen gleitenden Durchschnitt hinzu. Kaufen Sie, wenn der Momentum-Indikator den gleitenden Durchschnitt von unten überquert, und verkaufen Sie ihn, wenn der Momentum-Indikator den gleitenden Durchschnitt von oben unterschreitet.

Auch das hat seine Probleme, hauptsächlich das oben erwähnte Peitschenspielproblem. Dies kann etwas gelindert werden, indem wieder nur Handelssignale in die Trendrichtung genommen werden, wie oben beschrieben. In diesem Fall, wenn der Trend nach unten geht, nehmen Sie nur kurze Trades, nachdem der Indikator über den gleitenden Durchschnitt gestiegen ist und dann unterschreitet. Beenden Sie den Short Trade, wenn sich der Indikator über den gleitenden Durchschnitt bewegt.

Da nun zwei Indikatoren verwendet werden, müssen Sie verschiedene gleitende Durchschnittslängen und Momentumindikator-Einstellungen testen, um eine Kombination zu finden, die für Ihren Handelsstil funktioniert.

• Divergenz - Wenn sich der Kurs weiter nach unten bewegt, aber die Tiefs des Momentumindikators steigen, ist dies eine "haussierende Divergenz". Es zeigt, dass, während der Preis fällt, die Dynamik hinter dem Verkauf verlangsamt wird. Wenn Sie ein Kaufsignal erhalten, kann diese bullische Divergenz helfen, es zu bestätigen. Wenn sich der Preis höher bewegt, aber die Hochs auf dem Momentumindikator niedriger sind, ist dies eine "bärische Divergenz". Es zeigt, dass während der Preis steigt, die Dynamik hinter dem Kauf verlangsamt. Wenn Sie ein Verkaufssignal erhalten, kann diese bärische Divergenz helfen, es zu bestätigen.

Divergenz sollte niemals alleine verwendet werden, da sie nicht zuverlässig ist. Es sollte nur verwendet werden, um zu helfen, Handelssignale zu bestätigen, die durch andere Strategien erzeugt werden. Wenn Sie den Indikator für Divergenz verwenden, beachten Sie die Besonderheiten des Indikators. Wenn der Preis beispielsweise stark steigt, sich aber seitwärts bewegt, wird der Momentum-Indikator steigen und dann fallen. Das ist kein schlechtes Zeichen. Der Indikator zeigt nur auf eine andere Weise, was auf dem Kurschart sichtbar ist: Der Preis hatte viel Schwung, und jetzt hat er sehr wenig (fallendes Momentum), aber das bedeutet nicht, dass der Preis fallen wird (Siehe MACD-Divergenz nicht handeln, bis Sie dies lesen, um mehr über die Divergenz zu erfahren).

Schlusswort zum Momentumindikator

Der Momentumindikator wird einem Trader nicht viele Informationen über das geben, was man nur durch einen Blick auf das Kursdiagramm selbst sehen kann. Wenn sich der Kurs aggressiv erhöht, wird dies auf dem Kursdiagramm und dem Momentum-Indikator angezeigt. Der Momentum-Indikator kann nützlich sein, um subtile Verschiebungen in der Kauf- oder Verkaufskraft zu erkennen, hauptsächlich durch die Verwendung von Divergenz (aber beachten Sie die Macken). Der Momentum-Indikator wird am besten in Verbindung mit einer Preisaktions-Handelsstrategie verwendet, die eine Bestätigung liefert, anstatt den Indikator allein zur Erzeugung von Handelssignalen zu verwenden.

Aktualisiert von Cory Mitchell, CMT.