Wie Forex Korrelationen beeinflussen Sie Ihr Risiko und Gewinn

Viele Forex-Trader handeln eine Reihe von Forex-Paaren und halten Trades in mehreren Paaren gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Paare gleichzeitig handeln, sind Sie möglicherweise mehr oder weniger gefährdet, als Sie denken. Der Grund ist die Korrelation (für einen grundlegenden Primer auf Forex, siehe Was Sie über Forex wissen müssen).

Was ist Korrelation

Die Korrelation ist eine Zahl zwischen -100 und 100 (oder -1 und 1), die angibt, wie sich die Richtung eines Vermögenswerts im Verhältnis zu einem anderen bewegt.

Wenn zwei Paare eine Korrelation von -100 haben, bewegen sie sich in entgegengesetzte Richtungen. Wenn einer nach oben geht, geht der andere runter. Eine Korrelation von 100 bedeutet, dass sie sich synchron bewegen. Wenn man hinaufgeht, tut das auch der andere.

Wenn die Korrelation negativ ist, wird dies als inverse oder negative Korrelation bezeichnet. Wenn die Korrelation eine positive Zahl ist, ist dies eine positive Korrelation.

Korrelationen über 80 oder unter -80 werden als hoch und bemerkenswert angesehen, da sie "heimlich" Ihr Risiko erhöhen oder verringern können.

Eine Korrelation von 0 bedeutet, dass es keine Beziehung gibt, wie sich ein Paar relativ zum anderen bewegt. Korrelationen zwischen -60 und 60 bedeuten, dass die Beziehung schwach ist; Wenn ein Paar eine 50-Korrelation zu einem anderen Paar hat, kann der andere steigen, aber nicht notwendigerweise.

Die Korrelation berücksichtigt nicht die Größe jedes Paares. Ein Paar könnte zehnmal so flüchtig sein wie das andere, aber solange sie sich in der gleichen (oder entgegengesetzten) Richtung bewegen, sind sie stark korreliert.

Das beigefügte Diagramm zeigt eine tägliche Korrelationstabelle von Mataf. Finden Sie die beiden Paare, für die Sie die Korrelation auf der x- und y-Achse suchen möchten, und finden Sie heraus, wo sie sich auf dem Gitter treffen. Einige der sehr hohen Korrelationen, über 90, sind auf dem Chart eingekreist. Korrelationen können für alle Zeitrahmen berechnet werden. Die tägliche Korrelation ist wichtig, aber für Tagesgeschäfte können auch die Korrelationen bei niedrigeren Zeitrahmen relevant sein.

Korrelationen sind nicht festgelegt und werden regelmäßig überwacht. Eine starke oder schwache Korrelation bedeutet jetzt nicht, dass es so bleiben wird.

Wie Korrelation das Risiko erhöhen kann, wenn mehrere Trades gehalten werden

Wenn Forex-Paare stark korreliert sind (positiv oder invers), ist es wahrscheinlich, dass Sie in jeder Trades ähnliche Trades sehen.

Wenn AUDJPY und CADJPY eine 95-Korrelation haben, bedeutet dies, dass sie sich typischerweise in die gleiche Richtung bewegen. Da sie sich in die gleiche Richtung bewegen, wenn Sie ein Kaufsignal im AUDJPY sehen, kann es auch eines im CADJPY geben (nicht immer, obwohl; sie sind korreliert, nicht identisch).

Wenn Sie den AUDJPY kaufen und sich auch dafür entscheiden, den CADJPY zu kaufen, haben Sie CAD und AUD im Verhältnis zum JPY gekauft. Sie haben den JPY zweimal verkauft, das Risiko verdoppelt oder den potenziellen Gewinn verdoppelt, je nachdem, was der JPY tut.

Angenommen, Sie riskieren bei jedem Trade 1% Ihres Kontos, wobei die beiden Trades zu einem Risiko von 2% für Ihr Konto führen. Nehmen Sie mehrere Trades, ist in Ordnung, aber erkennen Sie, dass Sie den gleichen Handel zweimal erfolgreich genommen haben. Wenn sich der JPY zu Ihren Gunsten bewegt (nach unten und AUD und CAD steigen), machen Sie das Doppelte, was Sie hätten, wenn Sie nur eines der Paare gehandelt hätten. Wenn sich der JPY gegen Sie bewegt, verlieren Sie 2%.

Achten Sie auf korrelierte Trades, da Sie Ihr Risiko (und mögliche Gewinne) verdoppeln können, ohne es zu bemerken.

Wenn in Ihrem Handelsplan 1% des Kontokorrents pro Trade riskiert wird, sollten Sie nur einen dieser Trades durchführen. Oder riskieren Sie jeweils 0,5%. Da es sich fast um denselben Handel handelt, könnte der Handel mit beiden eine Verletzung Ihrer Risikomanagementregeln darstellen (natürlich liegt es an Ihnen, ob Sie dies tun möchten).

Selbst in stark korrelierten Paaren ist der Handel in einem Paar oft etwas besser als der andere. Wähle denjenigen mit der höchsten Belohnung: Risiko oder beste Gewinnwahrscheinlichkeit.

Siehe Wie viel Geld kann ich Forex Day Trading machen? für mehr auf Forex Day Trading Gewinne.

Wie Korrelation das Risiko verringern kann, wenn mehrere Trades gehalten werden

Korrelationen sind ein Weg, um Hedges zu erstellen. wo die Verluste in einem Handel durch die Gewinne in einem anderen Handel ausgeglichen werden. Das Absichern ist in Ordnung, aber einige Händler tun es vielleicht unwissentlich.

Angenommen, Sie erhalten ein Kaufsignal im AUDJPY und ein Verkaufssignal im CADJPY.

Denken Sie daran, auch wenn sie sich auf ähnliche Weise bewegen, sind sie nicht identisch, daher ist diese Situation möglich. Wenn Sie beide Trades nehmen, stellen Sie fest, dass Sie wahrscheinlich nicht beide gewinnen werden.

Wenn deine Belohnung bei jedem Trade größer ist als das Risiko (du versuchst, 2% auf jeden Trade zu setzen, indem du nur 1% riskierst), ist der Verlust auf Eins (-1%) in Ordnung, denn wenn das Ziel auf dem anderen erreicht wird (+ 2%) Sie netto 1%. Wenn Sie erwarten, beide zu gewinnen, könnten Sie enttäuscht sein.

Auf dem beigefügten Chart haben EURUSD und USDCAD eine -90. 8 Korrelation. Wenn man sich aufwärts bewegt, wird der andere wahrscheinlich nach unten gehen. Wenn Sie den EURUSD und den USDCAD kaufen, ist es wahrscheinlich, dass sich einer aufwärts bewegt, während sich der andere abwärts bewegt. Wenn Sie beide diese Trades nehmen, können Sie auf beiden gewinnen oder verlieren, oder wahrscheinlicher Sie gewinnen auf einem und verlieren auf dem anderen, da die Geschäfte eine teilweise Hecke * bilden.

Wenn Sie den EURUSD kaufen (verkaufen) und den USDCAD verkaufen (kaufen), haben Sie die Situation im obigen Abschnitt besprochen, wo Sie den USD zweimal verkauft (gekauft) haben und Ihr Risiko erhöhen können.

Sehen Sie sich die beste Tageszeit für den EURUSD an, um mehr über den EUR / USD zu erfahren.

Finales Wort

Achten Sie auf Korrelationen zwischen Paaren, die Sie handeln. Sie sind möglicherweise mehr oder weniger gefährdet als Sie denken. Gewöhnlich werden hohe Korrelationen zwischen Paaren gefunden, die eine der gleichen Währungen enthalten (JPY und USD in den obigen Beispielen). Korrelationen ändern sich mit der Zeit, also überwachen Sie sie regelmäßig.

* Sofern nicht genau berechnet, sind die meisten Absicherungen dieser Art teilweise, da der Händler die Gesamtvolatilität nicht berücksichtigt hat.Wenn ein Paar volatiler ist als ein anderes, kann sich ein Handel um 50 Pips höher bewegen, während der andere nur um 20 Pips zurückgeht. Daher können Verluste in einem nicht vollständig durch Gewinne in einem anderen kompensiert werden oder umgekehrt.