Profil des S & P 500 (ES) Futures-Marktes

Futures, die unter dem Symbol ES gehandelt werden, basieren auf dem Aktienindex S & P 500, einem Benchmark für US-Aktien. Der S & P 500 Index berechnet sich aus den Aktienkursen von 500 großen US-amerikanischen Unternehmen.
ES-Futures handeln auf einem elektronischen Handelssystem. Die Kontrakte handeln fast 24 Stunden pro Tag, ab 6 Uhr p. m. Eastern Time (ET) am Sonntagabend um 5 Uhr p. m. Freitag Nacht. Es gibt einen Handelsstopp zwischen 4: 15 und 4: 30 PM ET jeden Tag.

Der aktivste ES-Kontrakt hat normalerweise ein tägliches Handelsvolumen zwischen einer und zwei Millionen Kontrakten. Dies schwankt mit der Volatilität. Volatile Tage haben ein höheres Volumen und niedrige Volatilitätstage sind mehr in Richtung des unteren Endes des Volumenbereichs.

Zwischen 2008 und 2017 hatten ES-Futures typischerweise eine tägliche Bandbreite von 10 Punkten, wenn die Volatilität niedrig ist, und 40 Punkte oder mehr, wenn die Volatilität hoch ist.

ES-Kontraktspezifikationen

Kontraktspezifikationen sind grundlegende Dinge, die ein Trader über den Futures-Markt, den er handelt, wissen sollte. Die Kontraktspezifikationen für den ES-Terminmarkt lauten wie folgt:

• Symbol: ES
• Verfallmonate: März, Juni, September und Dezember
• Austausch: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Währung: U. S. Dollar
• Tickgröße / Mindestpreisfluktuation: 0. 25 Punkte
• Tick Value oder Gewinn / Verlust pro Tick: $ 12. 50
• Ticks pro Punkt: 4, wodurch jeder Punkt 50 $ pro Vertrag erhält

Die Kenntnis des Tick- und Point-Value ist wichtig für die Risikokontrolle und den Handel mit der richtigen Futures-Positionsgröße.

Wenn beispielsweise ein Day Trader bereit ist, 100 USD pro Trade zu riskieren, könnte er zwei Kontrakte mit einem Stop-Loss kaufen, der einen Punkt von seinem Einstieg entfernt ist. Wenn der Preis den Stop-Loss erreicht, wird der Verlust auf 100 $ gehalten. Alternativ dazu führt der Kauf eines Kontrakts mit einem Zwei-Punkte-Stop-Loss zu demselben Verlust von $ 100.

Das Basissymbol des E-mini S & P 500 future ist ES, aber da es mehrere Ablaufdaten für jedes Jahr gibt, ist das vollständige Symbol länger.

Jeder Verfallsmonat hat einen Code:

• März ist H
• Juni ist M
• September ist U
• Dezember ist Z

Beim Handel mit dem März-Kontrakt ist das Symbol zum Beispiel ESH , aber wir müssen auch das Jahr kennen. Nimm die letzte Ziffer des Jahres und füge sie dem Symbol hinzu. 2015 ist das Symbol ESH5. 2017 ist der März-Vertrag ESH7. Der Vertrag vom Dezember 2019 lautet ESZ9.

Einige Websites und Plattformen verwenden die letzten beiden Ziffern des Jahres, z. B. ESU16 für den Vertrag vom September 2016. Weitere Informationen finden Sie unter Verfalltermine am Terminmarkt.

S & P 500 (ES) Feiertage

Der ES-Futures-Markt ist an jedem Handelstag, von Sonntagabend bis Freitag, außer an Feiertagen geöffnet, die Sie hier finden: CME-Feiertagskalender.Es gibt Handelsstundenänderungen oder -schließungen um nationale Feiertage. Es gibt jeden Monat einen Nationalfeiertag außer April, Juni, September und Oktober. Daher gibt es in allen anderen Monaten mindestens einen Handelstag, der von einem Feiertag betroffen sein kann.

Handel E-Mini S & P 500 (ES) Futures

Die E-Mini S & P 500 (ES) Futures gehören zu den liquidesten der Welt und sind bei Tageshändlern beliebt. ES-Futures können jeden Tag gehandelt werden, da es an den meisten Tagen ausreichend Volumen und Volatilität gibt, um einen Gewinn zu erzielen.

Die paar Stunden rund um die Börse öffnen um 7.30 Uhr a. m. ET haben die beste Kursbewegung und Volumen und sind ideal für den Tageshandel.

Die letzte Handelsstunde von 3:00 bis 4:00 Uhr p. m. ET sieht auch typischerweise mehr Preisbewegung und -volumen im Vergleich zu mittleren, leiseren Teilen des Tages.

Praktizieren Sie eine ES-Tageshandelsstrategie, bevor Sie mit echtem Kapital handeln. Es gibt eine Reihe von Programmen, einschließlich NinjaTrader, mit denen Händler frühere Handelstage herunterladen und jederzeit handeln können. Dies ist vorteilhaft für Menschen mit begrenzter Zeit oder die abends trainieren möchten, wenn der Markt nicht geöffnet ist oder nicht aktiv ist. Erinnern Sie sich daran, dass die besten Zeiten für den täglichen Handel auf einige Stunden pro Tag beschränkt sind.

Risikomanagement ist für einen erfolgreichen ES-Handel von entscheidender Bedeutung. Wie viel Sie anfangen zu handeln, hängt von Ihrer Strategie ab und davon, wie viel Sie bereit sind, pro Trade zu riskieren. Es ist empfehlenswert Händler beginnen Taghandel mit mindestens $ 3, 500 und vorzugsweise $ 6, 500 bis $ 7, 000.

Um Handel ES Futures zu schwingen, beginnen mit mindestens $ 10.000, aber idealerweise mehr.

E-Mini S & P 500 Margen

Day-Trader haben niedrigere Margin-Anforderungen als Trader, die über Nacht Futures-Positionen halten. Margin ist, wie viel der Trader in seinem Konto haben muss, um eine Futures-Position zu eröffnen. Für jeden ES-Kontrakt, der über Nacht gehalten wird, muss der Trader zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position 4.950 US-Dollar auf seinem Konto haben. Tageshändler halten keine Positionen über Nacht und unterliegen daher nicht dieser Regel. Stattdessen legt der Broker die Margin-Anforderung fest. Day-Trading-Margen beginnen bei einigen Brokern so niedrig wie $ 500. Das bedeutet, um eine Kontraktposition zu eröffnen, benötigt der Trader nur $ 500 auf seinem Konto. Wie bereits erwähnt, ist es jedoch empfehlenswert, mit mindestens $ 3, 500 oder mehr auf dem Konto zu beginnen.

Aktualisiert von Cory Mitchell.