R-Squared Definition - R2 Mutual Funds

Haben Sie jemals einen Investmentfonds analysiert und Sie haben eine Statistik namens "R-Quadrat" oder "R2"? Wenn ja, seien Sie nicht von ihm eingeschüchtert und auf keinen Fall in Verlegenheit gebracht, wenn Sie keine Ahnung haben, was es bedeutet!

Es sei denn, Sie haben einen Master-Abschluss in Mathematik oder sind ein Statistik-Fan, dann ist es wahrscheinlich, dass Sie keine Kenntnisse von R-squared vor Ihrer Investmentfonds-Forschung haben.

Hier erfahren Sie, was Sie über den R2 eines Investmentfonds wissen müssen:

R-Quadrat-Definition

R-Quadrat (R2) ist ein statistisches Maß, das Anleger verwenden können, um die Korrelation einer bestimmten Anlage mit (einer bestimmten Benchmark vergleichbar) zu bestimmen.

Morningstar:

R-squared spiegelt den Prozentsatz der Bewegungen eines Fonds wider, der durch Bewegungen seines Referenzindex erklärt werden kann. Ein R-Quadrat von 100 zeigt an, dass alle Bewegungen eines Fonds durch Bewegungen im Index erklärt werden können.

Anders ausgedrückt ist der Referenzindex ein Index wie der S & P 500, der einen Wert von 100 erhält. Das R-Quadrat eines bestimmten Fonds kann als Vergleich betrachtet werden, der zeigt, wie ähnlich sich der Fonds mit dem Index verhält. Wenn zum Beispiel das R-Quadrat des Fonds 97 ist, bedeutet dies, dass 97% der Bewegungen des Fonds (Höhen und Tiefen der Wertentwicklung) durch Bewegungen im Index erklärt werden.

Vorteile von R-squared für den Anleger

R-squared kann Anlegern bei der Auswahl der besten Fonds helfen, indem sie die Diversifizierung ihres Fondsportfolios plant.

Beispiel: Ein Anleger, der bereits einen S & P 500 Index-Fonds oder einen anderen Fonds mit einem hohen R-Quadrat zum S & P 500 hält, wird sicher einen Fonds mit einer niedrigeren Korrelation (niedrigeres R-Quadrat) finden wollen. Sie bauen ein Portfolio von diversifizierten Investmentfonds auf.

R-squared kann auch nützlich sein, um bestehende Fonds in einem Portfolio zu überprüfen, um sicher zu sein, dass ihr Stil nicht in Richtung des Referenzwerts "abgewichen" ist.

Zum Beispiel kann ein Mid-Cap-Aktienfonds an Größe gewinnen und der Fondsmanager kann im Laufe der Zeit zunehmend Large-Cap-Aktien kaufen. Was ursprünglich ein Mid-Cap-Aktienfonds war, als Sie ihn kauften, ist nun ein Fonds, der Ihrem S & P 500 Indexfonds ähnelt.

Sollten Sie R-Squared verwenden?

Nun zu der Frage, die Sie beantworten möchten: Sollte ich R-squared verwenden, um Investmentfonds auszuwählen? Vielleicht ist die beste Antwort auf diese Frage, wenn auch eine vage, "nicht unbedingt". R-squared ist ein nützliches Instrument für Diversifikationszwecke, aber die einfache Praxis, sicherzustellen, dass die Fonds in Ihrem Portfolio verschiedene Arten von Investmentfondskategorien darstellen, reicht meistens aus, um ein großes Portfolio an Investmentfonds aufzubauen. Zusätzlich und abhängig von der Art des Fonds kann eine ausreichende Diversifizierung mit mindestens 3 Fonds, aber nicht mehr als 8 Fonds erreicht werden.

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